Analisis Risiko Saham Asuransi Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in MeanM Rizky Ananda / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Investasi saham merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Dalam konteks ini, saham subsektor asuransi menawarkan peluang investasi menarik sekaligus tantangan berupa fluktuasi harga saham. Peramalan return saham diperlukan untuk memban... |
Analisis Risiko Saham Asuransi Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in MeanM Rizky Ananda / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Investasi saham merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Dalam konteks ini, saham subsektor asuransi menawarkan peluang investasi menarik sekaligus tantangan berupa fluktuasi harga saham. Peramalan return saham diperlukan untuk memban... |
Penentuan Batas Risiko Terbesar Pada Portofolio Mean-Variance Menggunakan Metode Pengali Lagrange Pada Saham Perusahaan Indeks LQ45TURMAN PURBA / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Penelitian ini membahas penerapan Value at Risk (VaR) pada portofolio Mean-variance menggunakan pengali Lagrange pada 15 saham perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 sejak September 2023 hingga September 2024. Portofolio model Mean-Variance adalah model portofolio Markowitz yang bertujuan untuk ... |